Max Payne dreht sich um einen Detective, der nach einer Mordanklage von Rache getrieben wird, während er durch eine düstere, vom Regen durchnässte Stadt zieht, um eine Verschwörung um eine tödliche Designer-Droge aufzudecken.
Die Game-Boy-Advance-Version überträgt das filmische Schießen des Originals in eine Draufsicht. Spieler müssen knappe Munition und Gesundheit sorgfältig einteilen, während sie Feinde in einer Reihe urbaner Schauplätze bekämpfen.
Das Spiel enthält authentische Zwischensequenzen im Comicbuch-Stil, die die Geschichte vorantreiben. Außerdem nutzt es taktische Deckung und die sorgfältige Wahl der Waffen, um Spielern zu helfen, die erbitterten Feuergefechte des Spiels zu überstehen.
Weit bekannt für seinen technischen Ehrgeiz, fängt diese Version die düstere Stimmung des PC-Originals ein, selbst innerhalb der Hardwaregrenzen des Game Boy Advance.