Max Payne draait om een rechercheur die uit is op wraak nadat hij van moord wordt beschuldigd, terwijl hij door een grauwe, door regen doordrenkte stad trekt om een samenzwering rond een dodelijke designdrug bloot te leggen.
De Game Boy Advance-versie vertaalt de cinematische schietactie van het origineel naar een top-down perspectief. Spelers moeten beperkt munitie- en gezondheidsbeheer afwegen terwijl ze het opnemen tegen vijanden in uiteenlopende stedelijke omgevingen.
De game bevat authentieke tussenfilmpjes in stripboekstijl die het verhaal verder voortstuwen. Ook gebruikt hij tactische dekking en zorgvuldige wapenkeuze om spelers te helpen overleven in de felle vuurgevechten van de game.
Deze versie staat bekend om zijn technische ambitie en weet de grimmige sfeer van de pc-versie getrouw na te bootsen, zelfs binnen de hardwarebeperkingen van de Game Boy Advance.